مدلها بد رفتار می‌کنند | معرفی کتابی درباره تفاوت مدل و نظریه و محدودیت‌های مدلسازی

◼️ چرا بحران‌های مالی در جهان اتفاق می‌افتند؟

◼️ چرا دنیا در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در رکود فرو رفت؟ این همه مدل‌های ریاضی و مالی کجا بودند؟ آیا نمی‌شد زودتر متوجه رکود شد و جلوی آن را گرفت یا لااقل شدتش را کاهش داد؟

◼️ چه شد که نسیم طالب اصطلاح قوی سیاه (Black Swan) را مطرح کرد و گفت که بعضی رویدادها پیش‌بینی‌ناپذیرند و صرفاً پس از وقوع می‌توان درباره‌شان حرف زد؟

◼️ چرا وقت بیت‌کوین رشد می‌کنند،‌ همه برای رشد آن توضیح دارند و وقتی هم سقوط می‌کند، ظاهراً همه علتش را می‌‌دانند و به سادگی توضیح می‌دهند. اما در حالت عادی نمی‌توانند با اطمینان آیندهٔ آن را پیش‌بینی کنند؟

◼️ اصلاً با این همه مدل در مباحث مالی و اقتصاد، چرا باز هم اقتصاددان‌ها به یک حرف واحد نمی‌رسند و حرف‌هایشان را بیشتر دربارهٔ گذشته می‌توان جدی گرفت تا آینده؟ مسئله فقط هم در کشور ما نیست که آن را به عوامل دیگر ربط بدهیم. بلکه چالشی در کل جهان است.

◼️ اصلاً آیا این مدلهای مالی به کار می‌آیند؟ یا فقط ما را سر کار گذاشته‌اند؟

این‌ها سوال‌هایی است که امانوئل درمن (Emanuel Derman) می‌کوشد در کتاب مدلها بد رفتار می کنند (Models Behaving Badly) پاسخ دهد.

بخش قابل‌توجهی از این کتاب دربارهٔ بازارهای مالی است. جاهایی هم که از مباحث مالی خارج شده، به سراغ الکترومغناطیس و سایر مباحث علم فیزیک رفته است. اما نکات بسیاری هم درباره مفهوم مدل و تفاوت مدل و نظریه در آن آمده که برای درس مدل ذهنی ما در متمم به کار می‌آید.

مثل همیشه در این‌جا به معرفی مختصر کتاب می‌پردازیم و در درس‌های دیگر، از نکات مفید کتاب استفاده کرده و به آن ارجاع خواهیم داد.

امانوئل درمن کیست؟

بیشتر کسانی که در زمینهٔ ریاضیات مالی کار می‌‌کنند، با مدل BDT آشنا هستند؛ مدلی که برای قیمت‌گذاری برخی از انواع اوراق قرضه به کار می‌آید. اما احتمالاً عدهٔ کمی از آن‌ها در ذهن‌شان مانده که BDT مخفف نام چه کسانی است. بلک، درمن و توی سه نفری هستند که اسم این مدل از ترکیب حرف اول نام خانوادگی آن‌ها گرفته شده است.

امانوئل درمن، متولد ۱۹۴۵، برای ورود به دههٔ نهم زندگی‌اش آماده می‌شود. او تحصیلات خود را در فیزیک نظری تا مقطع دکترا به پیش برد و پس از آن حدود هفت سال در زمینهٔ فیزیک نظری پژوهش کرد. در ادامه چند سالی هم در AT&T (از شرکت‌های پیشرو فناوری در آن دوران) به توسعهٔ زبان‌های برنامه‌نویسی تخصصی مدل‌سازی مشغول شد.

اما آن‌چه برایش شهرت به همراه آورد، همکاری با شرکت گلدمن ساکس بود؛ یکی از شرکت‌های قدیمی و بزرگ سرمایه‌گذاری در جهان که هم‌اکنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه را تحت مدیریت و نظارت خود دارد (+).

خودش دربارهٔ آن سال‌ها چنین می‌گوید (+): من در سال ۱۹۸۵ به گلدمن ساکس رفتم. همکارانم به همان اندازهٔ دانشگاهیان، تیزهوش، اما از آن‌ها جذاب‌تر بودند. کار ما ترکیبی میان‌رشته‌ای از مدلسازی،‌ ریاضیات، آمار و برنامه‌ریزی بود و همهٔ فعالیت‌ها با هدف ارزش‌گذاری [بهتر] اوراق بهادار انجام می‌شد.

درمن طی همکاری با گلدمن ساکس، مدل‌ها و معادلات متعددی را طراحی و ابداع کرد که BDT صرفاً یکی از آن‌هاست.

او در سال ۲۰۰۴ زندگی خود را با جستارهایی دربارهٔ فیزیک مدیریت مالی درآمیخت در قالب کتاب My Life as a Quant (زندگی من به عنوان یک تحلیل‌گر عددی) منتشر کرد که بازار هم نسبتاً از آن استقبال کرد و البته موضوع بحث فعلی ما نیست. ما قرار است به سراغ همان کتاب «چرا مدلها بد رفتار می کنند» برویم که حدود هفت سال پس از کتاب زندگی من منتشر شده و حرف‌های مفیدی دربارهٔ مدل و مدلسازی دارد.

فرق مدل و تئوری چیست؟

کسانی که در رشته‌های علوم پایه یا مهندسی درس خوانده و بعداً به سراغ مباحثی مثل مدیریت کسب و کار و دوره MBA رفته‌اند، تجربهٔ مشابهی دارند. آن‌ها از دنیایی که پر از دقت، قاعده، اصول و نظریه‌های قابل‌اتکا بوده، وارد جهانی شده‌اند که همه چیز بسیار انعطاف‌پذیر و نرم و سیال به نظر می‌رسد.

اگر با دانشجویان مدیریتی که سابقهٔ علوم پایه و رشته‌های فنی-مهندسی را دارند صحبت کنید، اغلب این تعجب را ابراز می‌کنند که چرا این‌جا همه‌چیز روی هواست؟ چرا ده جور نظریهٔ انگیزش داریم؟ چرا هر کس رضایت کارکنان را یک‌جور تعریف می‌کند؟ چرا این‌قدر راحت می‌شود با صورت‌های مالی شرکت‌ها بازی کرد و سرفصل‌ها را تغییر داد؟ کمی طول می‌‌کشد تا تازه‌واردان به دنیای مدیریت و علوم انسانی، با این پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها کنار بیایند و آن‌ها را بپذیرند.

این تجربه کاملاً شبیه چیزی است که برای ایمانوئل درمن اتفاق افتاده است. کسی که با فیزیک سر و کار داشته، وارد دنیای مالی شده و ناگهان حس کرده که «چرا این‌جا همه‌چیز روی هواست؟ چرا این‌جا هر چیز ساده‌ و غیردقیقی را تئوری می‌دانند؟»

بعد از سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که رکورد بزرگ اقتصادی جهان پیش آمد، فرصت خوبی بود تا درمن حرف‌هایش را جمع‌‌وجور کند و نقدش را حول این ادعا سامان دهد که فعالان صنعت مالی معمولاً فرق مدل و تئوری را نمی‌فهمند و همین باعث می‌شود که بیش از آن‌چه که باید به مدل‌ها تکیه کنند.

حرف‌های او را در این باره – نقل به مضمون – بخوانید:

نکته‌ای در نقد کتاب مدلها بد رفتار می کنند

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که درک بسیاری از کتاب‌هایی که دربارهٔ مدل و مدلسازی نوشته شده‌اند، دشوار است.

خیلی خوب است که کسی بتواند کتاب Models, Simulations and Representations نوشتهٔ سیریل ایمبرت را بخواند. عالی است اگر کسی کتاب Scientific Models in Philosophy of Science نوشتهٔ بیلرجونز را مطالعه کند. اما می‌دانیم که بسیاری از ما وقت و فرصت خواندن چنین آثاری را نداریم، و نیز به این سطح از دقت و جزئی‌نگری در تعاریف نیاز نداریم، و حتی اگر بخواهیم این متن‌ها را بخوانیم، لزوماً همهٔ آن‌ها را متوجه نمی‌شویم.

درمن با زبانی بسیار ساده به تفاوت مدل و نظریه پرداخته است. این سادگی باعث شده که تعریف‌هایش شفاف نباشد و به سادگی بتوانید از آن‌ها ایراد بگیرید (مثلاً چرا باید بگوییم گرانش فکت است؟ می‌دانیم که گرانش هم یک مدل است. و ممکن است در آینده فیزیک به مدل‌هایی برسد که بهتر از گرانش بتوانند جهان اطراف ما را توضیح دهند). در واقع درمن، بسیاری از چیزهایی را که امروز مدل فرض می‌شوند، تئوری دانسته است.

با این حال، کتاب درمن از این جهت ارزشمند است که مفهوم «مدلِ دنیا با خود دنیا فرق دارد» را به خوبی برای مخاطب جا می‌اندازد. و نیز به خواننده یاد می‌دهد که فرمول‌های ریاضی پیچیده لزوماً به این معنا نیستند که ما با یک نظریه سر و کار داریم. بسیاری از این فرمول‌ها صرفاً یک مدل هستند و این یعنی می‌توانند کاملاً غیردقیق یا اشتباه باشند. حتی اگر خروجی آن‌ها با چند رقم اعشار مشخص شود.

ایراد دیگری که به کتاب درمن وارد است، پراکنده‌گویی‌های اوست. به نظر می‌رسد که درمن صد صفحه حرف داشته و ناگزیر بوده آن‌ها را به دویست صفحه برساند. یا این‌که چیزهایی دربارهٔ اسپینوزا خوانده بوده و در ذهن داشته که چون فکر می‌کرده فرصت دیگری برای نوشتن آن‌ها نیست، همهٔ آن‌ها را در کتاب خود گنجانده است. تخصیص یک فصل به مدیریت هیجانات از نگاه اسپینوزا و وارد شدن به جزئیات نظریه‌های الکترومغناطیس، برای خواننده‌ای که می‌خواهد کتاب یک تحلیل‌گر مالی را بخواند، جذاب نیست.

به‌علاوه این‌که روایت‌های شخصی و خاطرات هم بخش قابل‌توجهی از کتاب را به خود اختصاص داده‌اند. البته این کتاب طرفدارانی مانند نسیم طالب هم دارد (+). طالب صریحاً تأکید می‌کند که این کتاب، همان چیزی است که من می‌پسندم و نشان می‌دهد که تحلیل‌گران بازار چندان از بازار سر در نمی‌آورند. طالب حتی از خاطره‌نویسی و حاشیه رفتن‌های درمن هم دفاع می‌کند و می‌گوید منتقدان درمن کسانی هستند که انتظار داشته‌اند کتابی مشابه آن‌چه همیشه می‌خوانده‌اند ببینند. در حالی که حتی نوشتن از عادات روزانه در وسط یک متن جدی تحلیلی، کار عجیبی نیست و نمونهٔ آن را در کار کسانی مانند مونتنی دیده‌ایم.

نمی‌شود گفت که آیا نسیم طالب واقعاً چارچوب کتاب را پسندیده و یا صرفاً چون درمن به همان کسانی حمله کرده که طالب هم با آن‌ها دشمن است، کتاب او را تحسین می‌کند.

اما به هر حال، می‌توان گفت کتاب درمن، به رغم ضعف‌هایی که به چشم بسیاری از خوانندگان می‌آید، در چشم برخی متخصصان جذاب و حتی بی‌نقص بوده است.

توضیح درباره ترجمه عنوان کتاب

در عنوان کتاب بعد از هر سه کلمه نقطه آمده است (.Models.Behaving.Badly). همین باعث شده که برخی منابع در اشاره به این کتاب، عنوان را سه کلمهٔ مستقل در نظر بگیرند. اگر این سه کلمه را جدا ببینیم، استفاده از دو کلمهٔ رفتار و بد به شکل اسم مصدر (‌Behaving) و قید (Badly) توجیهی ندارد. جملهٔ Models behaving badly و جملات مشابه آن بارها در کتاب آمده و مشخص است که عنوان هم به همین جمله اشاره دارد.

به نظر می‌رسد استفاده از نقطه در نقش فاصله‌انداز یا به عنوان نشانهٔ تأکیدی در عنوان کتاب، نوعی کج‌سلیقگی ناشر و نویسنده بوده که درک عنوان را برای کسانی که کتاب را نخوانده‌اند دشوار کرده است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مدلهای ذهنی به شما پیشنهاد می‌کند: